金融經(jīng)濟試題列表

答案如下：
錯
解析：貨幣期權交易是一種交易雙方權利與義務不對等的交易方式。

答案如下：
ABCDE
解析：商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。A項屬于品德因素；B項屬于資本因素；C項屬于還款能力因素；D項屬于抵押因素；E項屬于經(jīng)營環(huán)境因素。

答案如下：
錯
解析：期權風險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為得爾塔+法。簡易法適合只存在期權多頭的金融機構，得爾塔+法適合同時存在期權空頭的金融機構。

答案如下：
錯
解析：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價（Mark-to-Market，盯市），當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價（Mark-to-Model，盯模）。

答案如下：
ABCE
解析：貸款重組是指當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

答案如下：
錯
解析：期貨交易往往只進行盈虧計算而不真正進行實物交割，即通過在到期日前買進或賣出與原方向相反的合約來完成交易。

答案如下：
ABCDE
解析：企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)包括：個人因素（PersonalFactor）、資金用途因素（PurposeFactor）、還款來源因素（PaymentFactor）、保障因素（ProtectionFactor）和企業(yè)前景因素（PerspectiveFactor）。

答案如下：
ABCDE
解析：風險暴露主要包括公司風險暴露、零售風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、股權風險暴露以及其他風險暴露。

答案如下：
ABCD
解析：E項屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素，與題干不符。

答案如下：
C
解析：經(jīng)濟增加值是指商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加。經(jīng)濟增加值強調(diào)資本成本的重要性，督促金融機構降低運營過程中所承擔的風險及占用的資本，達到增加金融機構價值的目的。

答案如下：
ACD
解析：信用風險組合的壓力測試的主要功能有：①估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風險（如重組頭寸、制訂適當?shù)膽庇媱潱虎谔岣呱虡I(yè)銀行對其自身風險特征的理解，推動其對風險因素的監(jiān)控；③幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致；④幫助量化“肥尾”（FatTail）風險和重估模型假設（如關于波動性和相關性的假設）；⑤評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

答案如下：
CDE
解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。

答案如下：
ABDE
解析：C項，違約損失率估計應以歷史清償率為基礎。

答案如下：
ABCD
解析：E項，計量違約損失率的方法主要有兩種：①市場價值法，主要適用于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。根據(jù)所采用的信息中是否包含違約債項，市場價值法又進一步細分為市場法（采用違約債項計量非違約債項LGD）和隱含市場法（不采用違約債項，直接根據(jù)信用價差計量LGD）；②回收現(xiàn)金流法。

答案如下：
ACE
解析： BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

答案如下：
ABCE
解析：

答案如下：
ABC
解析：具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機關（除經(jīng)國務院批準），學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體，企業(yè)法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。D項，私立貴族學校以盈利為目的，可以作為保證人；E項，子公司是法人實體，不是企業(yè)法人的分支機構，它可以獨立承擔法律責任，可以作為保證人。

答案如下：
ABC
解析：D項，信用風險監(jiān)測要達到的目的是控制、分散、轉(zhuǎn)移信用風險，或在風險演變成危機時采取有效措施，將損失降到最低，而不可能完全消除風險；E項，JP摩根的統(tǒng)計分析顯示，在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救，對降低風險損失的貢獻度為25%?30%。

答案如下：
ABD
解析：C項，在信息不完全對稱的情況下，商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較高風險溢價的同時也使自身面臨的風險增加，原因在于，由于逆向選擇效應與激勵效應的作用，高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風險提高，而且會促使借款人承擔更高的風險。E項，從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會提高。

答案如下：
ABD
解析：客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部規(guī)定，一個債務人只能有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。