金融經濟試題列表

某企業于當年初向商業銀行申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。[2012年6月真題]
A.給予企業15%的利息減免B.要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業增加貸款使用情況及重大資產變動的報告頻率D.將該筆貸款調整為信用貸款E.要求企業先償還500萬元，剩余部分展期半年

根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。
A.期限B.違約概率C.違約損失率D.違約風險暴露

《商業銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。
A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法

影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。
A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露

商業銀行進行貸款組合行業分析時，出現下列哪些現象表明該行業的財務風險增加？（）[2013年6月真題]
A.產品產銷率由70%降至60%B.行業盈虧系數由20%降至15%C.資本積累率由18%降至10%D.行業銷售利潤率由15%降至10%E.凈資產收益率由18%降至15%

關于貸款轉讓，下列說法錯誤的是（）。
A.組合貸款轉讓的難點在于轉讓過程的復雜性使得組合貸款轉讓的費用相對較高B.大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索轉讓C.大多數的貸款的轉讓是一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉讓，應根據收益與成本的綜合分析確定

當前，某銀行貸款佘額的50%為房地產行業貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。
A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥D.追逐低風險，高收益是商業銀行經營的必然選擇

與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關注（）等風險因素的影響。[2009年10月真題]
A.區域風險B.行業風險C.宏觀經濟因素D.客戶的償債意愿E.客戶的償債能力

下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的有（）。
A.是指商業銀行沒有預計到的損失B.代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失C.預期損失率=預期損失/資產風險敞口D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.是指信用風險損失分布的數學期望

銀行劃分銀行賬戶和交易賬戶，是準確計算市場風險監管資本的基礎。（）

KPMG風險中性定價模型中用到的變量包括（）。
A.非違約概率B.風險資產的承諾利息C.風險資產的回收率D.貸款期限E.借款企業的市場價值

下列對客戶負債管理狀況的分析中，分析資產負債期限結構的有（）。
A.資產流動性是否合理B.報表編制基礎是否一致C.長期融資是否支持長期資產D.短期資產是否恰當地與短期或長期融資匹配E.資產組合分析

根據我國銀監會制定的《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》，下列對單一客戶授信集中度中集團法人客戶特征的表述，正確的有（）。
A.共同被第三方企事業法人所控制的B.在股權或經營決策上，間接控制其他企事業法人C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的D.存在其他關聯關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤，商業銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的E.在股權上或者經營決策上直接或間接控制其他企事業法人或被其他企事業法人控制的

下列關于貸款組合信用風險的說法，不正確的有（）。
A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總C.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險D.貸款資產可以過于集中E.商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響

盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括（）。
A.凈資產收益率B.銷售毛利率C.總資產周轉率D.資產凈利率E.資產負債率

敏感性缺口分析的精確性取決于計劃期劃分的長短，計劃期越長，結果越精確。（）

下列關于商業銀行風險壓力測試的說法，正確的有（）。[2009年10月真題]
A.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試B.可以根據歷史上發生的極端事件來生成壓力測試的假設前提C.壓力測試重點關注風險因素的變化對資產組合造成的不利影響D.在信用風險領域可以從違約概率入手進行壓力測試E.壓力測試是對市場風險價值（VaR）的重要補充

對于中長期貸款，需要考慮的內容包括（）。
A.不同發展時期的現金流特征B.正常經營活動的現金流量是否能夠及時償還貸款C.分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息D.在初期應當考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款本息E.正常經營活動的現金流量是否能夠足額償還貸款

商業銀行在識別和分析貸款風險時，系統性風險因素包括（）。
A.行業風險因素B.管理層風險因素C.區域風險因素D.企業產品銷售風險因素E.社會信用環境

企業的速動比率具有局限性，沒有考慮的相關因素有（）。
A.應收賬款收回的可能性B.應收賬款收回的時間預期C.速動資產總額D.流動負債合計E.存貨