金融經濟試題列表

行業環境風險因素主要包括（）。
A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業政策D.法律法規E.產業成熟度

經濟增加值（EVA）是商業銀行在扣除（）之后所創造的價值增加。[2012年10月真題]
A.管理成本B.風險成本C.資本成本D.財務成本

作為商業銀行日常風險管理手段的有效補充，壓力測試具有的主要功能包括（）。
A.幫助量化“肥尾”風險和重估模型假設B.降低商業銀行面臨的風險水平C.提高商業銀行對其自身風險特征的理解D.評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力E.模擬商業銀行日常業務經營

CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業應用比較廣泛的信譽風險組合模型之一，關于該模型，下列說法正確的有（）。
A.CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個補充B.計算非違約的轉移概率時不使用歷史數據C.它直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化D.在違約率計算上不使用歷史數據E.比較適用于投機類型的借款人

對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現的，下列關于違約損失率的說法正確的有（）。
A.違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例B.巴塞爾新資本協議將違約損失率引入了監管資本框架C.違約損失率估計應以預期清償率為基礎D.違約損失率估計應基于經濟損失E.違約損失率不能僅依據對抵（質）押品市值的估計，同時應考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品

下列關于計量違約損失率的說法，正確的有（）。
A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現金流法B.可以通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率C.無論是從資本監管的角度還是從商業銀行內部管理的角度，計量違約損失率都是十分重要的D.對于存在抵押品的債務，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風險緩釋效應E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（）。
A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View模型

納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足的條件包括（）。
A.該項金融工具不可贖回B.該項金融工具不屬于發行方的債務C.對發行方資產或收入具有剩余索取權D.發行方的年銷售額不超過3億元人民幣E.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所孳生的收益

根據有關法律規定，下列機構中一般不得作為貸款保證人的有（）。
A.公立醫院B.國家機關C.企業集團下屬地方分公司D.私立貴族學校E.企業集團下屬子公司

下列關于信用風險監測的說法，正確的有（）。
A.是風險管理流程中的重要環節B.是一個動態、連續的過程C.風險監測包含兩個層面的內容D.信用風險監測的目標是消除風險E.JP摩根的統計分析顯示，在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救，對降低風險損失的貢獻度為50%?60%

專家系統在分析信用風險時，需要考慮與市場有關的因素，下列說法正確的有（）。
A.經濟處于繁榮時期，消費者就會明顯加大對汽車、家電、房產等耐用消費品的需求，但對食品、水電等生活必需品的需求不會有明顯上升，因此，在經濟繁榮時期，耐用消費品行業的企業一般不容易出現違約B.就我國當前政府政策來看，高能耗行業的企業信用風險比較高C.在信息不完全對稱情況下，商業銀行通過向企業要求較高風險溢價，以降低自身面臨的風險D.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業的違約風險都會提高E.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業的違約風險都會降低

下列關于債項評級和客戶信用評級的說法，正確的有（）。
A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風險水平的兩個維度C.債項評級的水平由債務人的信用水平決定D.一個債務人的不同交易可以有不同的債項評級E.一個債務人可以有多個客戶信用評級

下列各項屬于商業銀行客戶風險監測內生變量指標的有（）。
A.融資主體的合規性、公司治理結構、經營組織架構、管理層素質、還款意愿、信用記錄等品質類指標B.資金實力、技術以及設備的先進性、人力資源、資質等級等實力類指標C.市場競爭環境、政策法規環境、外部重大事件、信用環境等環境類指標D.長期、短期償債能力指標E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業

下列關于行業財務風險分析指標的說法，正確的有（）。
A.行業盈虧系數越低，說明行業風險越大B.行業產品產銷率越高，說明行業產品供不應求C.行業銷售利潤率是衡量行業盈利能力最重要的指標D.行業資本積累率越低，說明行業發展潛力越好E.行業勞動生產率在一定程度上反映出行業間的相對技術水平

信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題有（）。
A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值E.方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素

下列關于貸款分類與債項評級說法不正確的有（）。
A.債項評級與客戶評級構成的二維評級能夠實現更為細化的貸款分類B.債項評級綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級C.貸款分類可同時用于審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷D.債項評級主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價E.債項評級僅考慮影響交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成

下列關于信用評分模型的說法，正確的有（）。
A.是一種向前看的模型B.對歷史數據的要求比較高C.建立在對歷史數據模擬的基礎上D.可以給出客戶信用風險水平的分數E.無法提供客戶違約概率的準確數值

下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。
A. Credit Metrics的本質是VaR模型B. Credit Metrics只能用于計算交易性資產組合VaRC. Credit Risk+模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態D. Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人E. 在計算過程中，Credit Risk+模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的

根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征包括（）。
A.全面性B.真實性C.及時性D.可靠性E.配比性

信用風險報告的職責有（）。
A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業銀行風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識