【試題詳情】下列關于貸款分類與債項評級說法不正確的有（）。
A.債項評級與客戶評級構成的二維評級能夠實現更為細化的貸款分類B.債項評級綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級C.貸款分類可同時用于審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷D.債項評級主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價E.債項評級僅考慮影響交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成

CreditPortfolioView模型根據現實宏觀經濟因素通過（）計算違約率。
A.壓力測試B.資產分組C.蒙特卡洛模擬D.歷史損失數據均值與方差替代

某銀行貸出了價值為20億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為4000萬元人民幣，第二年違約的總價值為2000萬元人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。
A.1%B.2%C.3%D.4%

影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（）。
A.項目因素B.公司因素C.行業因素D.宏觀經濟因素

合格循環零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。
A.50B.100C.150D.200

下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（ ）。
A. Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題B. Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一C. Credit Metrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發生的最大損失D. Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型