財經類試題列表

假設某商業銀行利用內部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置（）市場風險監管資本才能滿足監管要求。[2009年10月真題]
A.35萬美元B.10萬美元C.62.5萬美元D.5萬美元

用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的外匯的總額。（）

在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。[2010年5月真題]
A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響

即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于（）。
A.表內的即期資產減去即期負債B.表內的即期資產減去即期所有者權益C.表內的即期資產加上即期負債D.表內的即期負債加上即期所有者權益

利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。[2009年10月真題]
A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷

某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。
A.120B.140C.290D.440

假設其他條件保持不變，則下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）。[2010年5月真題]
A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加

投資者可以通過下列何種方式在遠期合約到期前平倉？（）I.和原來合約的交易對象再建立一份相反方向的合約II.提前執行合約，進行交割III.與市場上的另一位投資者建立一份相反方向的合約IV.和原來合約的交易對家商定以現金結算的方式終止合約
A.I、IIIB.I、II、IIIC.II、III、IVD.I、III、IV

交易賬戶中的項目通常按（）價格計價。
A.市場B.歷史成本C.可變現凈值D.現值

關于公允價值，下列說法正確的是（）。
A.直接使用可獲得的市場價格是公允價值的計量方式之一B.公允價值的計量不允許使用企業特定的數據C.與公允價值相比，市場價值的定義更廣、更概括D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

（）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種資產的合約。
A.掉期合約B.遠期合約C.期貨合約D.期權合約

其他條件不變，股票看漲期權的價格與（）呈負相關關系。
A.股票價格B.無風險利率C.股票波動率D.執行價格

遠期利率合約（）。
A.是借款合同的附屬合同，是一種表內業務B.是借款合同的附屬合同，是一種表外業務C.與投資活動相分離，是一種表內業務D.與投資活動相分離，是一種表外業務

假設中國某商業銀行A將在6個月后向泰國商業銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為1000萬泰銖的買入期權，其執行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變為1美元=56泰銖，則A銀行（）。
A.凈收益5萬美元B.凈損失5萬美元C.凈收益5.7萬美元D.凈損失5.7萬美元

下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？（）
A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.市場風險

對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。
A.交易B.頭寸C.風險D.止損

下列關于利率風險的說法，正確的是（）。
A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響。（）

一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越大。（）

當銀行擁有負的持續期缺口時，或者其利用固定利率借款為浮動利率資產融資時，銀行經常使用利率上限。（）