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商業銀行為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸不應當被列入銀行賬戶。（）[2012年6月真題]

在實踐中，即期外匯買賣通常簡稱為即期，即交割日（或稱起息日）為交易日后的第三個工作日（銀行的營業日）的外匯交易。（）

即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款必須在兩個營業日內完成。（）

即期是衍生產品交易的基礎工具，通常是指現金交易或現貨交易，是一種非常實用的衍生工具。（）

歐式期權的買方只能在期權到期日當天要求期權賣方履行期權合約。（）

當交割價值大于現貨價格的終值，套利者就可賣空標的資產，將所得收入以無風險利率進行投資，同時買進一份該標的資產的遠期合約。（）

遠期利率協議中，差額的支付是在協議期限的期初即交割日進行，而不是到期日。（）

期權和期權性條款都是在對期權賣方有利而對期權買方不利時執行。（）

利率互換時兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換，僅就利息支付的方式進行交換。

遠期通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。（）

為防范承諾業務的風險，商業銀行應當采用浮動利率，以使合同利率與市場利率相一致，以此規避由于利率變化而給銀行可能帶來的損失。（）

買方期權對期權買方來說是買入一個賣出交易標的物的權利。（）

銀行賬戶中的所有項目均應按公允價值計價。（）

貨幣期貨的目的是管理利率風險。（）

隨著我國利率市場化進程的推進，利率風險將逐步成為我國金融業最主要的市場風險。（）

遠期利率合約交易的一方雖然提前將利率確定下來，但是同時也喪失了一旦利率朝有利于自己的方向變動時可能帶來的收益。（）

賬戶劃分的監管標準的優點是直接面向風險管理，缺點是可操作性相對較弱。（）

外匯敞口分析是銀行業較早采用的匯率風險計量方法，它計算簡便、清晰易懂，但往往忽略了各幣種匯率變動的相關性，難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險。（）

直接使用可獲得的市場價格是市場價值的計量方式之一。（）

如果一家銀行有一個負的持續期缺口，那么，如果預期利率會上升，它的資產較其負債會貶值更多，從而會減少凈資產，銀行就應該采納長期國債期貨合約的多頭套期保值，買入若干份這種長期國債合約。（）